Relações dinâmicas entre retornos de índices de mercados acionários: Evidências empíricas através de abordagens multivariadas
Resumo
O objetivo deste artigo foi identificar a estrutura e padrões de relações existentes entre os retornos dos índices de diversos mercados acionários. Para a realização do estudo, foram utilizados 12 índices, pertencentes a diversos mercados acionários (Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Estados Unidos, França, Hong Kong, Índia, Indonésia, Inglaterra, Japão e México). Os dados relativos às séries históricas das cotações dos índices de mercado inseridos nesta investigação são relativos aos valores registrados ao final do pregão do período entre 27 de julho de 2006 e 19 de Março de 2007. Para atingir o objetivo proposto, foram utilizadas três abordagens metodológicas multivariadas complementares: a análise de agrupamentos, o escalonamento multidimensional e a análise fatorial. Os resultados obtidos revelam evidências que corroboram padrões de relacionamento baseados na localização geográfica dos mercados acionários investigados.
Palavras-chave
Mercados acionários; Análise multivariada; Mercados eficientes.
Texto completo:
PDFDOI: https://doi.org/10.15603/1982-8756/roc.v5n9p23-45
Revista Organizações em Contexto (ROC) - Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Universidade Metodista de São Paulo - UMESP.
ISSN Versão Eletrônica 1982-8756
ISSN Versão Impressa 1809-1040 (2005-2008)
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por herbal obat epilepsi terlaris (22-05-2018)