As inter-relações de ativos financeiros: um estudo sob a ótica dos diferentes intervalos de tempo das séries históricas
Resumo
A proposta do presente trabalho consiste em evidenciar e demonstrar as correlações entre os índices Ibovespa, taxa SELIC e cotação do dólar, analisadas a partir das bases históricas de intervalo de tempo distintas. O contexto da pesquisa se baseia na verificação das anomalias e eficiências no mercado de capitais brasileiro nos últimos cinco anos. O que se pretende é verificar a existência de tendências nos indicadores estatísticos dos dados analisados sob o âmbito dos horizontes considerados em uma determinada série histórica. Para esta análise foram utilizadas as técnicas estatísticas de regressão simples e múltipla bem como cálculos dos coeficientes de correlação dos índices citados. Como resultados, o presente trabalho demonstra que, baseado nos testes estatísticos realizados, os índices Ibovespa, taxa SELIC e cotação do dólar, apresentaram comportamentos diversos entre eles, e dentro dos horizontes de séries históricas analisados.
Palavras-chave
Mercado de Capitais; teoria econômica da escolha; carteira eficiente
Texto completo:
PDFDOI: https://doi.org/10.15603/1982-8756/roc.v5n10p81-101
Revista Organizações em Contexto (ROC) - Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Universidade Metodista de São Paulo - UMESP.
ISSN Versão Eletrônica 1982-8756
ISSN Versão Impressa 1809-1040 (2005-2008)
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.
Comentários sobre o artigo
por Laura Burgos (09-12-2017)
por Richard Green (03-04-2018)
por herbal obat epilepsi terlaris (22-05-2018)